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    DUALITY IN MATHEMATICAL FINANCE

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    Sinopse

    This monograph presents an advanced and unified treatment of four important issues that have dominated the theoretical research in mathematical finance for the last ten years: (1) the fundamental theorem of asset pricing; (2) utility maximization inincomplete markets; (3) pricing in incomplete markets; (4) the risk measurement of a static payoff and of a cash-flow stream.The powerful tools of convex analysis and duality theory are systematically applied to investigate these topics, under very general assumptions on the financial markets.This duality approach reveals the prominent role of the investor’s preferences in all these fundamental issues and contributes to a deeper understanding of the economic aspects of the theory.
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    Ficha técnica

    Especificações

    ISBN9783540401087
    Pré vendaNão
    Peso167g
    Autor para link
    Livro disponível - pronta entregaNão
    Dimensões23 x 16 x 1
    Tipo itemLivro Importado
    Número de páginas150
    Número da edição1ª EDICAO - 2007
    Código Interno500878
    Código de barras9783540401087
    AcabamentoHARDCOVER
    AutorFRITELLI, MARCO
    EditoraSPRINGER VERLAG
    Sob encomendaSim
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