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    GESTÃO DE PORTFÓLIO

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    Sinopse

    A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz (1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos diante das Novas Finanças (New Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal (Estatística R/S e Expoente de Hurst) para montagem de portfólios de ações.

    Ficha Técnica

    Especificações

    ISBN9788546213399
    SubtítuloHIPÓTESE FRACTAL NA CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS DE AÇÕES NO BRASIL
    Pré vendaNão
    Peso235g
    Autor para link
    Livro disponível - pronta entregaSim
    Dimensões21 x 14 x 0.9
    IdiomaPortuguês
    Tipo itemLivro Nacional
    Número de páginas184
    Número da edição1ª EDIÇÃO - 2018
    Código Interno856887
    Código de barras9788546213399
    AcabamentoBROCHURA
    AutorCORÔA, UTILAN
    EditoraPACO EDITORIAL
    Sob encomendaNão

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