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    THEORY OF FINANCIAL RISK AND DERIVATIVE PRICING - FROM STATISTICAL PHYSICS TO RISK MANAGEMENT

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    Sinopse

    Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising recent theoretical developments in the field, this second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies.
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    Ficha técnica

    Especificações

    ISBN9780521741866
    Pré vendaNão
    Peso447g
    Autor para link
    Livro disponível - pronta entregaNão
    Dimensões23 x 16 x 1
    Tipo itemLivro Importado
    Número de páginas400
    Número da edição2ª EDIÇÃO - 2009
    Código Interno604146
    Código de barras9780521741866
    AcabamentoPAPERBACK
    AutorBOUCHAUD, JEAN-PHILIPPE
    EditoraCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
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